BLACK-SCHOLES模型（什么是BLACK-SCHOLES模型）

很多人还不知道BLACK-SCHOLES模型,下面就有我来给大家介绍下BLACK-SCHOLES模型

BLACK-SCHOLES模型是一种用于估值期权定价的数学模型，其核心思想是基于资产价格波动性、期权行权价、期权到期时间、无风险利率等因素来计算期权的理论价格。

BLACK-SCHOLES模型最初是由费希尔·布莱克（Fischer Black）和米伦·斯科尔斯（Myron Scholes）在1973年提出的，他们在此基础上获得了1997年的诺贝尔经济学奖。

BLACK-SCHOLES模型假设期权价格服从对数正态分布，因此可以通过对数正态分布的特点来计算期权的理论价格。BLACK-SCHOLES模型的主要参数包括：期权行权价、股票当前价格、期权到期时间、无风险利率、以及股票价格波动率等。

BLACK-SCHOLES模型是金融学中的一种重要的数学模型，被广泛应用于期权定价和风险管理等领域。但是，该模型基于一系列假设，如期权价格服从对数正态分布等，因此在实际应用中仍存在一定的局限性。

以上就是BLACK-SCHOLES模型的全部内容，如果任何问题，欢迎联系小编